Oljehandelsstrategier

Råolja Råolja är en naturligt förekommande petroleumsprodukt som vanligen används i energiproduktion och tillverkning. Det köps vanligtvis med avsikt att bli raffinerad till vardagliga användningsområden som diesel, bensin, eldningsolja, jetbränsle, plast, kosmetika, läkemedel och gödningsmedel. Som sådant har priset sitt en dramatisk inverkan på den globala ekonomin. Det handlas i stora volymer över hela världen. Lär dig att handla oljebrev, webbböcker och 1: 1 utbildning på marknader Priset på olja är en kritisk global ekonomisk faktor, vilket innebär att handel påverkas av politiska och kommersiella problem. I allmänhet tenderar högre oljepriser att undergräva den ekonomiska tillväxten, eftersom det ökar rese - och fraktkostnaderna, vilket ökar inflationstrycket. Om oljepriset förblir högt under en längre period påverkas även kostnaden för nedströmsprodukter som plast och gödselmedel. De bästa oljemäklarnas handelsplattformar Vad det här betyder, från en handlare synvinkel, är att när oljepriset är högt och har varit högt under en tid, tar oljeproducenterna åtgärder för att sänka priset. Grupper som organisationen av oljeproducerande länder eller OPEC håller med om produktionsnedgångar och importörer minskar inköpen. Så en näringsidkare måste vaka för tider när ett högt oljepris slår motstånd och läser nyheten noggrant för att se när den ska gå kort. Men att ha ett lågt oljepris under en längre period är inte heller en otvetydigt positiv faktor för den globala ekonomin. När oljepriset förblir lågt för länge, kan de företag som utforskar och borrar för olja inte höja den kapital som de behöver hitta och producera tillräckligt med det. Eftersom en tillräcklig oljeförsörjning är avgörande för den ekonomiska tryggheten hos oss alla är det kritiskt att dessa företag kan fortsätta sitt arbete. Så, vad händer, när priset är lågt under en längre tid, är det att importörer ökar inköp och grupper som OPEC minskar produktionen som de inte bryr sig att sälja till låga priser i alla fall. Återigen måste näringsidkaren titta på dessa stunder av stödgolvet och agera därefter. Men det finns andra händelser som måste följas när man handlar olja. Geopolitisk osäkerhet har nästan alltid direkt effekt på råvarupriset. Krig, eller hotet om konflikt, kommer att driva upp oljepriset. På samma sätt, om det finns politisk instabilitet som påverkar en viktig oljeproducent och det händer mycket, så många som utvecklingsländer kan valet eller andra politiska förändringar i dessa länder också driva upp priset. Näringsidkaren måste också vara medveten om den destabiliserande effekt som skifferoljeproduktionen i USA har haft på det globala oljepriset. Industrin försöker fortfarande anpassa sig till de stora förändringar som den här trenden ställer på. Hur handlar olja faktiskt om Råolja futures är standardiserade, börshandlade kontrakt där köparen samtycker till att ta emot, från säljaren, en viss mängd råolja (t ex 1000 fat) till ett förutbestämt pris på ett framtida leveransdatum . Forex-plattformar erbjuder nu sätt för dig att handla i oljeterminaler utan att egentligen behöva handla futures själva och därigenom undvika nödvändigheten att slutligen ta emot oljeleveransen som är en följd av futureshandeln. I linje med världens standard finns det två stora klassificeringar av råolja, och olika plattformar handlar var och en. USA: s olja kallas West Texas Intermediate (WTI) och brittisk olja. Kallad Brent Blend-olja. WTI anses vara lätt med låg svavelhalt, används vanligtvis i USA. Lättätheten i kombination med mindre föroreningar gör WTI-oljan till en söt råolja, vilket betyder att den har låg densitet och är mer ekonomisk att förfina och transportera. Typiskt för att visa sitt värde, handlar det högre på en dollar eller två till Brent. Brentblandningen, men inte så lätt som WTI, är en söt råolja och innehåller ungefär 0,37 svavel. Förädlas i Nordvästeuropa, används det för produktion av bensin och mellersta destillat. Det är möjligt att handla båda dessa oljor på olika forexplattformar. Handel med råolja på forexplattformen kan vara något annorlunda än handel med andra råvaror. Vissa plattformar handlar helt enkelt CFDs i olja, och sedan handlar du kontraktet precis som du skulle ha ett valutapar. Olja handlas i allmänhet mot dollarn, eftersom oljekontraktskontrakt alltid prissätts i dollar. På din Forex-plattform hittar du ett handelspar som OILUSD eller ibland CLDUSD. Du kan gå långt eller kort på det här paret, precis som du skulle göra med andra par. Vad gör handel med råolja något annorlunda än andra par är att marknaden är begränsad av tiden på vissa plattformar. Oljehandelstimmar är begränsade till mellan kl. 02.00 och 21.00 London på vissa plattformar, eftersom dessa plattformar erbjuder tillgång till specifika köpareavtal och inte CFD. På samma sätt använder vissa plattformar avtal för olja som har utgångsdatum och näringsidkaren bör vara medveten om att de håller dem för länge kommer att leda till att de rullas över till det nya kontraktspriset. Till exempel vid utgången av klockan 12:00 GMT var den gamla kontraktets slutkurs vid US35,50 per fat och det nya kontraktspriset handlas på US40.50. Vid utgången kommer den gamla affären att stängas automatiskt vid US35.50. Eventuell vinst eller förlust kommer att återspeglas i marginalen och därigenom i den fria balansen. Du måste ge särskild instruktion till återförsäljaren och så kommer återförsäljaren att öppna en ny affär till ett pris av 40,50 (priset på det nya kontraktet klockan 12:00 GMT) och placera ett belopp som motsvarar den återstående marginalen på den gamla hantera, om inte du ger andra instruktioner. Så det är mycket viktigt när du handlar olja på din forexplattform, för att vara medveten om eventuella restriktioner eller tidsbegränsningar som kan gälla. Men tydligt är möjligheten att få så lätt tillgång till denna fantastiskt flytande och snabba världsmarknad ett fantastiskt tillfälle för handlare. Hur man kan dra nytta av oljevolatiliteten med följande strategier Den senaste volatiliteten i oljepriserna utgör ett utmärkt tillfälle för handlare att göra en vinst om de kan förutsäga rätt riktning. Volatiliteten mäts som den förväntade förändringen av priset på ett instrument i båda riktningarna. Om exempelvis oljevolymen är 15 och nuvarande oljepriser är USA 100, innebär det att näringsidkare inom nästa år räknar med att oljepriset ändras med 15 (antingen nå 85 eller 115). Om den nuvarande volatiliteten är mer än den historiska volatiliteten. Handlare förväntar sig högre volatilitet i priserna framåt. Om den nuvarande volatiliteten är lägre än det långsiktiga genomsnittet, förväntar handlarna lägre volatilitet i priserna framåt. CBOE (CBOE) OVX spårar den underförstådda volatiliteten av strike-priserna för pengarna för den amerikanska oljefondens börshandlade fond (ETF). ETF spårar rörelsen av WTI Råolja (WTI) genom att köpa NYMEX råolja futures. (För mer, se: Volatilitet påverkar marknadsavkastning.) Traders kan dra nytta av volatila oljepriser genom att använda derivatstrategier. Dessa består mestadels av samtidigt köpoptioner och positioner i terminsavtal på börserna som erbjuder råoljederivatprodukter. En strategi som används av näringsidkare för att köpa volatilitet, eller vinst från en ökning av volatiliteten, kallas en lång sträcka. Det består av att köpa ett köp och en köpoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om det finns ett stort drag i antingen uppåt eller nedåtriktat riktning. (Mer information finns i Vad som bestämmer oljepriserna) Om olja handlas på US75 och optionspriset för köpoptioner är handel med 3, och pengepriset för köpoptioner är handel med 4 , Blir strategin lönsam för mer än 7 rörelser i oljepriset. Så, om oljepriset stiger över 82 eller faller bortom 68 (exklusive mäklaravgifter) är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa alternativ. Kallas också en lång krångel, vilket minskar premiekostnaderna förskott men skulle kräva en större rörelse i aktiekursen för att strategin ska vara lönsam. Den maximala vinsten är teoretiskt obegränsad på uppsidan och den maximala förlusten är begränsad till 7. (Mer information finns i: Hur man köper oljeoptioner.) Strategin att sälja volatilitet eller att dra nytta av en minskande eller stabil volatilitet kallas en kort sträcka. Det består av att sälja ett samtal och en säljoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om priset är intervallbundet. Till exempel om olja handlas på US75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och det löpande köpoptionsoptionen handlar om 4, blir strategin lönsam om det inte finns något mer Än en 7 rörelse i priset på olja. Så, om oljepriset stiger till 82 eller sjunker till 68 (exklusive mäklaravgifter), är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa pengar, kallad en kort sträng, vilket minskar den maximala uppnåbara vinsten men ökar det intervall inom vilket strategin är lönsam. Den maximala vinsten är begränsad till 7 och den maximala förlusten är teoretiskt obegränsat på uppsidan. (För mer, se: Hur låg kan oljepriserna gå) Ovanstående strategier är dubbelriktade, de är oberoende av rörelsens riktning. Om näringsidkaren har en syn på oljepriset kan näringsidkaren genomföra sprej som ger handlaren chansen att göra vinst och samtidigt begränsa risken. En populär baisse strategi är björnsamtalets spridning. som består av att sälja ett telefonsamtal och köpa ett ännu mer pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettokreditbeloppet och den maximala vinsten för strategin. Den maximala förlusten är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettokreditbeloppet. Om exempelvis olja handlas på US75 och 80 och 85 köpoptionsoptioner är 2,5 respektive 0,5, är det maximala resultatet nettokrediteringen, eller 2 (2,5 - 0,5) och den maximala förlusten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att sälja en out-of-the-money-satsning och köpa en ännu mer pengar än vad du betalar för. En liknande hausseorienterad strategi är tjursamtalets spridning som består av att köpa ett samtal utan att ringa pengar och sälja ett ännu mer pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettobetalningsbeloppet och den maximala förlusten för strategin. Maximal vinst är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettobetalningsbeloppet. Om exempelvis olja handlar på US75 och 80 och 85 köpoptionsoptioner är 2,5 respektive 0,5, är den maximala förlusten nettoförskattning eller 2 (2,5 - 0,5) och maximivinsten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att köpa en out-of-the-money-uppsättning och sälja en ännu mer pengar än vad du betalar för. Det är också möjligt att ta enriktade eller komplexa spridningspositioner med hjälp av terminer. Den enda nackdelen är att marginalen som krävs för att komma in i en futuresposition skulle vara högre jämfört med att ingå en optionsposition. Bottom Line Traders kan dra nytta av volatiliteten i oljepriserna precis som de kan dra nytta av svängningar i aktiekurserna. Denna vinst uppnås genom att använda derivat för att få en hävstångsexponering mot det underliggande utan att för närvarande ägna eller behöva äga den underliggande sig. Re: Råoljahandelstrategi Är de backtestade resultaten Jag kan hitta bättre bakåtprövade resultat utan alltför stor svårighet genom kurvanpassning , Så det skulle inte vara värt mycket. Om de är framåtprovade resultat (det vill säga att du faktiskt handlade dem för ett år) är det lite annorlunda. Vad var: Inledande konto storlek vinst förlust genomsnittlig vinst genomsnittlig förlust Senast redigerad av Shakone 23 sep 2010 kl 01:02. Re: Råolja Trading Strategy 1) Om du känner att de är lönsamma, använd dem. Det är deras värde. 2) Om de var bra, varför sälja dem Bara våldta marknaden. Annars, om i verkligheten de är skit, bara ebay dem för 50 till älskvärda dårar. 3) Bara skicka upp detaljerna och analysera dem väl för dig. Marknaderna kan vara lösningsmedel längre än du kan hålla irrationella. Min utmaning för sporthandel: trade2winboardstrad. Challenge. html 23 september 2010, 2:10 pm Anslagen maj 2006 Re: Råolja Trading Strategy Med nära säkerhet kommer det att bli en daytrading-strategi, ATNP cirka 40, som har optimerats under perioden. Förhållandet mellan på varandra följande segrar och konsekutiva förluster är i allmänhet en ganska anständig förutsägare för sådana. 25 vinner till 5 förluster på den här. På en strategi som inte är överoptimerad, en som bara består av provresultat under en adekvat period, ser man normalt dessa två nummer närmare varandra. När som helst när jag ser en strategi med bara för många segrar i rad mot förluster i rad, så höjer detta mina riskflaggor. Du kan se att detta inte bara är en strategi som håller ställning tills den har en vinnare och sedan lämnar som topp till dal mot slutna handelsvinster är nära varandra. Den enda sak i detta som är förvirrande är påståendet om max DD över 20 år. Oavsett, det enda resultatet av en optimering är att se om strategin kan ge ett lönsamt resultat under perioden. Om det kan då kan vi fortsätta att testa. Om strategin inte kan då går det in i papperskorgen eftersom det inte finns något hopp för den kärnlogiken. Annars innebär optimerade resultat absolut ingenting i ordningen av saker. Man måste utföra många och adekvata och giltiga testprocedurer på strategierna. Du kommer säkert inte att tycka om vad du ser men du måste lägga det åt sidan och göra det ändå. Om du producerar strategier med avsikter att leasing dem eller säljer dem och inte gör en sådan typ av provning i förväg så är du helt enkelt en charlatan och IMO en brottsling. Strategier för råa framtider är en A-märkt BBB-logotyp BBB (Better Business Bureau) Copyright copy Zacks Investment Research I centrum för allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende forskning och dela dess lönsamma upptäckter med investerare. Detta engagemang för att ge investerare en handelsförmån ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem. Sedan 1986 har den nästan tredubblat SampP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1986-2011 och undersöktes och intygades av Baker Tilly, ett oberoende revisionsbolag. Besök prestanda för information om resultatnumren som visas ovan. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är fördröjd minst 15 minuter.